Risk / Risiko Matrix Teil 1: 1 * 1 Matrix

Die Risikomatrix ist die Ikone des Risikomanagements.
Sie ist nur scheinbar trivial.

Teil 1 zeigt ein Beispiel für eine konkrete Risikomatrix der Dimension 1 * 1, also eigentlich gar keine Matrix. Die Abbildung ist aus meiner Grundlagen Vorlesung zu Risiko und Risikomanagement.

Risikomatrix - in der Praxis immer unsymmetrisch

Beim Anblick der Ergebnisse der google-Bildsuche nach dem Stichwort "riskmatrix" oder "Risikomatrix" drängt sich der falsche Eindruck auf, Risikomatrizen seien symmetrisch zur Diagonalen. In der Praxis sind Risikomatrizen unsymmetrisch zur Diagonalen. "Links" von der Diagonalen stehen Risiken, die anders bewertet sind, als Risiken, die "rechts" von der Diagonalen stehen. 

Diese falsch verstandene Symmetrie folgt aus dem falschen Verständnis von Kennzahlen für Risiko. Werden für das Merkmal "Ausmaß" und für das Merkmal "Wahrscheinlichkeit" z. B. in vier Stufen die Kennzahlen 1, 2, 3, 4 für jeweils einen Wert vergeben, so sind dies ordinale Zahlen. Zwischen denen ist als Verknüpfung nur der Vergleich "größer als" ( > ) und "kleiner als" ( < ) definiert. Die naheliegende Multiplikation der Kennzahlen für das "Ausmaß" mit der Kennzahl für die "Wahrscheinlichkeit" zu einem Produkt als Kennzahl für Risiko als wahrscheinlichkeitsskaliertes Ausmaß ist zwar sehr anschaulich und führt zu einer symmetrischen Matrix, ist aber nicht definiert. Es sei denn, die Kennzahlen für die beiden Achsen der Matrix sind als rationale Zahlen definiert, innerhalb derer weitere arithmetische Verknüpfungen, wie Multiplikation und Division definiert sind. 

Im Bildbeispiel gibt es innerhalb der Matrix in den Dimensionen "Ausmaß" und "Wahrscheinlichkeit" mit jeweils 4 ordinalen Kennzahlen 16 Felder mit 16 weiteren ordinalen Kennzahlen von 1 bis 16. Sie stammen nicht aus einer Arithmetik, sondern aus einer Bewertung entsprechend der "Priorität" des Risikos. Die unumstößliche Annahme ist, dass die höchste Priorität 1 hier rechts oben und die geringste Priorität 16 hier links unten steht. Alle anderen Zuordnungen sind das Ergebnis eines Bewertungsprozesses, der individuell ist. Diese 4*4 Matrix kann für eine andere Organisation eine andere Bewertungsfolge zwischen 1 und 16 erhalten. Die weiße dicke Linie trennt in diesem Beispiel die rote no-go-zone vom Rest.

Achtung: Ein Risikofeld mit der Kennzahl 16 für die Priorität enthält nicht Risiken, die 1/16 so groß sind, wie Risiken in dem Risikofeld mit der Kennzahl 1 für die Priorität. Diese Arithmetik ist bei ordinalen Zahlen nicht definiert. Genau so wenig wie die Kennzahlen für den "Platz" als Ergebnis eines Formel I Rennens.

   

   

  

Risikokennzahlen für Fortgeschrittene

Kennzahlen kommen aus dokumentierten und standardisierten Verfahren. Kennzahlen enthalten Daten aus dem Vorgang des Zählens und / oder dem Vorgang des Messens.

Risiko zu messen ist nicht trivial. Risiko ist eine virtuelle Größe in der Zukunft. Größen in der Zukunft sind prinzipiell mit einer Ungewissheit behaftet, die dem Risiko eigen ist.

Kennzahlen für Risiko enthalten ein Ausmaß der Wirkung des Eintritts von Risiko und ein Größe der Ungewissheit des Eintritts.

Der 1. „quasi-Standard“ ist das entsprechende Kennzahlenpaar, welches die Koordinaten der 2-dimensionalen Risikomatrix definiert.

Der 2. „quasi-Standard“ ist die Verteilungsfunktion eines Erwartungswertes unter der Wirkung von Risiko, wie er im idealisierten Grenzfall einer Gauss-Funktion ebenfalls auf ein Kennzahlenpaar (Mittelwert / Standardabweichung) reduziert wird.

Falls der Erwartungswert eines Ereignisses einer reinen Gauss-Funktion folgt, sind die zwei Parameter der Gauss-Funktion Messwerte für Risiko. Ist die Funktion nicht symmetrisch oder weicht nahe der Grundlinie von der Gauss-Funktion ab, kommen weitere Messwerte und damit Kennzahlen dazu. Ist diese Abweichung von der Gauss-Funktion beträchtlich, ist eine Reduzierung auf zwei oder vier Kennzahlen oft nicht sinnvoll, da der Nutzen ihrer Interpretation unklar ist.

Erwartungswerte von Ereignissen können völlig verschiedenen Funktionen folgen. Die Funktion kann stetig, unstetig, kontinuierlich, diskontinuierlich, endlich oder unendlich sein. So hat der Erwartungswert des Würfelns einer „6“ den singulären Wert der statistischen Wahrscheinlichkeit 1/6.

Risikomanager / -in Zertifikat Technische Akademie Esslingen / Steinbeis

Die Technische Akademie Esslingen und das Steinbeis-Transferzentrum Risikomanagement bieten eine  Kurs "Risikomanager / in (STW / TAE) an.

Termine: Vier Tage 3. und 4. Mai, sowie 14. und 15. Juni
Ort: Technische Akademie Esslingen
Leitung und Durchführung: Dr. Peter Meier

Die Teilnehmer erwerben in Zertifikat der Technischen Akademie Esslingen und des Steinbeis Transferzentrums Risikomanagement.

Flyer zur Veranstaltung im Downloadbereich: Downloadbereich Steinbeis Risikomanagement

Risikomatrix: Ein-, zwei-, drei- oder vierdimensional?

Die klassische Risikomatrix als mehr oder weniger quantitative Bewertung ist in Einklang mit der unternehmerischen und normierten Praxis zweidimensional: in den orthogonalen Koordinaten Eintrittswahrscheinlichkeit (eines Ereignisses) und Auswirkung (eines Ereignisses). Diese Orthogonalität legt die Bildung eines Produkts aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung nahe, welches eine eindimensionale Bewertung von Risiko ist.  Die FMEA-Methodik der Risikobewertung von Fehlern ist in dieser Logik eine dreidimensionale Matrix mit der Risikoprioritätenzahl aus dem Produkt dreier Bewertungen als eindimensionale Bewertung von Risiko.

Man kann - ob das sinnvoll ist oder nicht - weitere Eigenschaften von Risiko quantitativ bewerten und diese  Eigenschaften als weitere Koordinaten einer höherdimensionalen Matrix auffassen. Beispiele weiterer quantitativer Eigenschaften von Risiko können sein:

• Die zeitlich Nähe des Risikoereignisses.
• Das Ausmass der Vernetzung des Risikos mit anderen Risiken.

Ob Risiko mit Hilfe von ein, zwei, drei oder mehr Eigenschaften bewertet wird, ist keine Frage von richtig oder falsch. Die erste richtige Frage ist vielmehr:

• Welche Eigenschaften eines Risikos sind erforderlich, um es beurteilen zu können? Reicht die Bewertung einer einzigen Eigenschaft, oder braucht es die Bewertung mehrerer Eigenschaften?

Die zweite richtige Frage ist:

• Können die erforderlichen Eigenschaften mit angemessener Genauigkeit ermittelt werden?

Die dritte richtige Frage ist:

• Ist der Aufwand der Beurteilung und der Steuerung eines Risikos angemessen in Bezug auf den Nutzen des Risikomanagements?

  

Risikomatrix - Ikone des Risikomanagements / Produkt aus dem Risikomanagementprozess

Sie hat es auf die Titelseiten von Monographien gebracht. Sie ziert Logos von spezialisierten Beratungsgesellschaften. Sie ist eine Berichtsform aus praktisch jeder Risikomanagementsoftware - was auch immer Risikomanagementsoftware ist. Sie wird von internationalen Normen (IEC / ISO 31010:2009) als Werkzeug und Methode - kritiklos - empfohlen. Die zweidimensionale Risikomatrix. Sie ist Programm und (Zwischen)- "Produkt" eines Risikomanagements zugleich. Sie ist das Ergebnis des Prozesschritts "Risiken bewerten" des Risikomanagementprozesses.

Ihr liegt das Verständnis zugrunde, Risiko kann in zwei Komponenten (Wirkungsausmass und Eintrittswahrscheinlichkeit oder Häufigkeit eines Ereignisses) zerlegt werden. Ihr liegt das Verständnis zugrunde ihre beiden Komponenten miteinander kombiniert - der Einfachheit halber miteinander multipliziert - ergeben wieder Risiko. (Ob das uneingeschränkt richtig ist oder ob es immer sinnvoll - was nichts mit richtig zu tun hat -  ist, klammere ich hier bewusst aus.)

Sie gibt es halb-quantitativ mit Bewertungen durch Worte entlang der beiden Koordinidatenachsen. Sie gibt es voll-quantitativ mit Bewertungen durch Zahlen in bester Kennzahlenmanier entlang der beiden Koordinatenachsen. Und natürlich können diese Achsen in jeder Manier von linear bis logarithmisch skaliert werden.

Sie schlägt mit ihrer Verwandtschaft zur dreidimensionalen FMEA-Matrix eine Brücke zwischen Risiko- und Qualitätsmanagement, die sehr hilfreich für das Verständnis ist.

Sie kann spielen, und tut das auch sogar in einigen der großen DAX-Unternehmen, die zentrale Rolle in der Kommunikation und in der Dokumentation von Risiken in der Praxis des Betriebs von Risikomanagement.

Ich halte mal positiv fest: An der Risikomatrix lässt sich wirklich gut über Risiko reden. Das ist nie falsch.