Freitag, 15. Juli 2011

Risikokennzahlen für Anfänger

Kennzahlen bemessen einen Sachverhalt mit Zahlen. Zu einer Kennzahl gehören eine Definition und ein Messverfahren. Risikokennzahlen sind Kennzahlen für Risiko und bemessen Risiko als virtueller, möglicher Sachverhalt in der Zukunft.

Es gibt -zig Kennzahlen für Risiko, für ein Einzelrisiko oder für ein Ensemble / Portfolio von Risiken, über die bereits Enzyklopädien geschrieben sind.

Eine Kennzahl für ein Risiko einen Fehler betreffend, ist die Risikoprioritätenzahl RPZ aus der FMEA-Methodik (ISO 31010:2009 B13). Hier steht Risikomanagement im Dienst von Qualitätsmanagement.

Zwei Kennzahlen, bzw. ein Kennzahlenpaar für ein Risiko sind die beiden Koordinaten, welche die klassische zweidimensionale Risikomatrix (ISO 31010:2009 B29) aufspannen, die Auswirkung (ISO 31000:2009 2.18) als Kennzahl für den Schaden/Verlust und die Wahrscheinlichkeit als Kennzahl für die Unsicherheit/Ungewissheit (ISO 31000:2009 2.19) korreliert.

Der Auswirkung (ISO 31000:2009 2.18) kommt als Kennzahl für den Bruttoschaden ("worst case scenario") eine besondere Bedeutung bei und proviziert den Gedanken, was geschieht, wenn dieser Bruttoschaden morgen eintritt.

Anstelle der Wahrscheinlichkeit (ISO 31000:2009 2.19) wird häufig die Häufigkeit als Kennzahl für die Unsicherheit genommen (sh. Post vom 25.06.2011).

Gefragt sind oft Kennzahlen für die Gesamtheit mehrerer relevanten Risikopositionen. Diese sind nur in trivialen Fällen eine arithmetische Summe der Einzelrisiken. In realen Fällen sind es statistische Summe, die aus eine Modellannahme der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Einzelrisiken und ihres Zusammenwirkens durch numerische Rechnungen vom Typ Monte Carlo (ISO 31010:2009 B.25) berechnet wird. Die Kennzahl Value-at-risk ist der prominente Vertreter dieser Kategorie. Ich warne davor, diese Kennzahl zu benutzen, ohne sie zu verstehen! (Testfrage: Wie groß ist das Gesamtrisiko bestehend aus einem "großem" Risiko eines Wissensverlusts und einem "kleinen" EUR/CHF-Währungsrisiko?)

Oft wichtiger als eine absolute Kennzahl für ein Einzel- oder ein Gesamtrisiko sind relative Kennzahlen, die es gestatten, Risiken miteinander zu vergleichen, und die es ermöglichen, Änderungen von Risiken zu verfolgen.