Dienstag, 5. Juni 2018

Simulation: Addieren und Subtrahieren von Ungewissheit / Risiko mit EXCEL in Monte Carlo

Es werden Gauss-Verteilungen mittels Monte-Carlo Zufallszahlen berechnet.
Zwei Gauss verteilte Größen werden addiert.
Das Ergebnis sieht nach einer Summe aus, die Gauss verteilt ist.
Die "Ungewissheit" des Ergebnisses ist breiter verteilt, als die der Einzelgrößen.


Es werden Gauss-Verteilungen mittels Monte-Carlo Zufallszahlen berechnet.
Zwei Gauss verteilte Größen werden Subtrahiert.
Das Ergebnis sieht nach einer Differenz aus, die Gauss verteilt ist.
Die "Ungewissheit" des Ergebnisses ist breiter verteilt, als die der Einzelgrößen.


Wozu das Ganze? Jemand fragte, ob sich Risiken in einer Subtraktion zu "Null" subtrahieren.
Ein wenig EXCEL schafft den Durchblick!